先物シストレ225 アラ還トレーダーTのブログ

独自の統計分析で検証したシステムを駆使して、寄り引けトレードをメインに高パフォーマンスを目指します!

2019年08月

今週の取引はタイトル通りの連敗続きで、2勝7敗で見送り1回という結果。
見送りを挟んでの6連敗もあった。
その中で今月からルール化している有利指値は、引き続き、有効に機能している。

先週までの進捗では、今月の利益目標(値幅合計500円)をクリア出来ると思っていたので、残念な結果となってしまった。

連敗の原因というのは特にない。
「特にない」というのは、売買ルールを破ったとか、何か余計なことをしたために連敗したのではなく、単純にエントリー(売りか買いか)した方向と実際の相場が逆に動いたというだけ。

そのエントリールールに問題があるかどうかの検証はしてみる必要はあるかもしれないが、現時点ではその必要性は感じていない。
あるとすれば、新たな見送り基準となるような指標が日々の検証データから出てくるかどうか。

確率的に優位性のある見送り基準はもう一つ欲しいと思っているし、それが新たなルールに加われば、トータルの利益額も大きく変わると思っている。

逆に今回の連敗での成果もあった。
それは6連敗してもメンタルがまったく崩れなかったこと。

具体的には、
・エントリーするのが怖くなったり躊躇したりしなかった。
・少しの含み益で利確(チキン利食い)してしまうような目の前の小さな勝ちに固執しなかった。
・すべての取引をエントリールールや決済ルール通りに行なった。

これは今後トレードを続けていく上でも大きな成果だと思っている。
何故なら、このメンタルコントロールこそが、トレードで利益を出すための本質だと確信しているし、逆にこれが出来ないことがトレードで負ける原因だと思っているからだ。

もちろん自分の資金管理ルールでは、本来ミニ2枚でやるべき状況の場面もあったが、いくつかの新ルール検証期間中ということで1枚にしているので、その分の気持ちの余裕は考慮しなければいけないが、こういった自制心もメンタル管理のひとつだと思っている。

そしてもうひとつの発見として、今回の負けトレードが続いている時も、特に大きなストレスを感じなかった。
むしろ自分自身の感覚では負けトレードよりも勝ちトレードのほうがストレスが大きい。
その理由もまた後日にでも記事にしようと思う。


今週の取引結果:2勝7敗(見送り1回)


26日(D)の損益:▼80円
26日(N)の損益:+65円

27日(D)の損益:▼25円
27日(N)の損益:見送り

28日(D)の損益:▼20円
28日(N)の損益:▼80円

29日(D)の損益:▼80円
29日(N)の損益:▼80円

30日(D)の損益:▼80円
30日(N)の損益:+100円


今週の値幅合計:▼280円
8月の値幅合計:+155円


建玉枚数:ミニ1枚

今週の合計収支:▼28,117円(手数料込み)
8月の合計収支:+14,422円(手数料込み)

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今日の一言:連敗してもメンタルが崩れずにトレードが出来る方法は?

自分のトレード歴は約6年で、今年の1月までは新興市場の個別株を取引していた。
一時は資産のテンバガーも経験したが、その後は半分に減らして、今年の春から先物トレードに転向した。

自分にとっての先物トレードの魅力(メリット)を挙げると、

(1)自由な時間が大幅に増えた

個別株をやっていた時は仕事から帰ったら、寝るまでのほとんどの時間を銘柄選択のための調査や情報収集に費やしていた。
どの銘柄が狙い目なのか、どのセクターに資金が行っているのか、今日のS高した銘柄の材料などなど。
この作業がとても大きな負担になっていた。

先物トレードに転向してからは、それらの作業をまったくやらないので、自分の時間が大幅に増えた。
やることと言えば、自分で作成した検証用フォーマットの各項目に日々のトレード記録と各種データを入力するだけ。作業時間はおよそ10分程度で終わる。

そのデータを基に月次ベースで売買ルールや手法の検証を行い、必要に応じて微調整や新ルールを加えたりする。
そして実際のトレードに費やす時間もデイとナイト合わせても1日に30分程度。
基本的にはエントリー後は逆指値して大引け決済まで放置なのでまったく負担はない。

(2)銘柄選択による当たり外れがない

個別株では常時監視している銘柄群から前日に5~6銘柄程度に絞って、最終的に朝の気配を見てどの銘柄から入るかを決めていた。
それでもあっちの銘柄から入れば良かったなどの当たり外れがどうしてもあったが、先物トレードでは当然ながらそれがない。

(3)資金効率が良い

ミニ1枚の現在の必要証拠金は66,000円、SBIのHYPER先物コースなら33,000円。
当ブログでは資金40万でスタートしたが、リスク管理を厳密にやればミニ10枚建てることも出来る。
先週金曜日のナイトのように460円の大利なら、1日で資金を倍にすることも可能。

また個別株をやっていると、どうしても当たり外れや突然の悪材料などのリスクを考えると、2~3銘柄に分散投資になりがちだが、225先物なら迷うことなく1点投資なので結果として資金効率も良い。

(4)シンプルなルールで運用出来る

寄り引けトレードであれば、上がるか下がるか(陽線か陰線か)のエントリールールを決めて、あとは資金管理ルール通りに建玉数と損切り逆指値を決めるだけのシンプルトレード。

実際に私の妻も6月中旬から始めたが、先物トレードはもちろん、株式投資もやったことがない、トレードの知識もまったくない完全な初心者だが、シンプルにエントリールールと逆指値と注文方法だけ教えて、3日後にはもう一人ですべて出来るようになった。しかもこの2か月で700円(ミニ1枚なので7万円)以上の利益を出している。
これも銘柄選択などの必要がない先物トレードならではのものだ。

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今日の一言:先物トレードの魅力とはズバリこれだ!

ゴルフを一生懸命に取り組んでいる人が陥りやすいことのひとつに、「ミスをするたびにスイングのせいにしてしまう」ということがある。

もちろん初心者だったり、まだ100が切れないアベレージゴルファーなど、スイングがまだ不安定な人は別として、ある程度のレベル以上になったら、ミスショットをするたびに「今のはスイングのどこが悪かったのか」とその原因を考えてしまうのは良くない。

ゴルフボールの直径は約4センチしかない。
仮にタイガーウッズのような素晴らしいスイングをしても、いつもより2センチ上を振ればゴロ(チョロ)になる。
スイングはセオリー通りの素晴らしいスイングだったが、たまたま少しボールの上を振ってしまっただけなのである。

それを今のはどこが悪かったのかと考えて、その度にスイングを変えてしまっては、一番大事な「スイングの一貫性」がなくなってしまう。

トレードにおいても、「手法の一貫性」ということがとても重要。
連敗が続いたりすると「この手法はやっぱりダメ、もっと良い手法があるはず」と思い込んで、聖杯探しの堂々巡りを続けてしまう。
それはゴルフに例えれば、ミスショットをすぐにスイングのせいにしていじくり回すのと同じ。

どんな良いスイングでもミスは出るもの、どんな良い手法でも連敗はするものとして、スイングも手法も完璧を求めないことが大事。

往年の名選手である青木功プロの現役時代でのプレー中の口癖は「しゃあんめえ」。
茨城弁で「仕方がない」という意味。関西弁なら「しゃあない」。
つまりミスしてもそれを引きずらないための自分への言葉。

トレードにおいてもこの「しゃあんめえ」という気持ちの切り替えが大事だと感じる。


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今日の一言:トレードもゴルフも完璧を求めない!

今週も「見送り」と「有利指値」を加えた新ルールの検証も兼ねたトレード。

結果は見送り1回のみで結果は失敗。入っていれば95円取れていた。
有利指値は7回のうち4回成功、3回失敗。

3回の失敗というのは寄付きから一定時間経過して有利指値に掛からなかった場合は時価の不利指値でもINするというルール。
その不利指値3回の合計が-80円。有利指値の合計が+120円だったので差引きの利益貢献は+40円だった。

これは過去データの検証で有利指値に掛からなかった場合、そのまま見送りするよりも、ある程度の不利指値であってもINしたほうが圧倒的に成績が良いという検証結果を得たのでそうしたもの。
そして今年1月からの7ヶ月分の分足データを入手して検証し、今週からはINする時間も明確に決めてルール化している。

相場状況によっては、この有利指値ルールは有効な戦略だと感じている。
イメージとしてはザラバに大きく上下する「うねり相場」では有利指値ルールが有効で、ザラバにトレンドを形成する「一方通行相場」では寄付きエントリーのほうが良い。

これらの相場の特徴はどちらも一定期間続くことが多いので、判断基準をある程度作って対応していけば、トータルの損益に大きく貢献できると思うので、引き続き、検証していきたい。

さて今週のトレード結果は週初から勝ったり負けたりを繰り返して一進一退だったが、昨晩のナイトで460円(ミニ1枚で46,000円)の値幅を取ることが出来た。

寄り引けの値幅は495円だったが、有利指値に掛からず-35円の不利指値でINしてのクロージング決済。
新ルールでの会心のトレードだった。

昨晩はFRBパウエル議長の講演というイベントもあって、大きく動く予想はしていたが、中国からの報復関税発表やトランプ大統領のツィッターでの発言などもあって想定以上の大波乱となった。

時系列では、

21:00
中国が対米報復関税を発表でNYダウが大幅下落。
⇒225先物もわずか10分程度で▼200円近くの大幅下落。

23:00
パウエルFRB議長の講演で利下げ示唆でNYダウが一時プラテン。
⇒225先物も一旦安値から140円ほど戻す。

0:00
トランプ大統領がツイッターで中国非難の連投開始。
⇒225先物がわずか15分程度で▼300円近く暴落。

5:30
⇒その後はじりじりと下がって、最後は寄付き値から▼495円の大暴落で終了。


時系列を見ると、結果は大暴落だが、21時から翌朝の5時30分までの間に、途中途中で小幅なリバウンドや揉み合いがあった。

金曜日の夜でFRBの重要なイベントなどもあったこともあり、この状況をリアルタイムに見ながらトレードに参加している人も多かったと思うが、ツィッターなどを見ても、多くの人が途中で利確して降りてしまって、最後までホールドして大利を取れた人は意外に少なかったのではないか。

そういう意味でも今回のトレードは当ブログのトレードスタイルである、「損失は限定して利益は出来る限り伸ばす(損小利大)」を実践できた会心のトレードだった。



今週の取引結果:4勝5敗(見送り1回)


19日(D)の損益:+25円
19日(N)の損益:▼5円

20日(D)の損益:▼80円
20日(N)の損益:+130円 

21日(D)の損益:見送り
21日(N)の損益:▼30円

22日(D)の損益:▼80円
22日(N)の損益:+55円

23日(D)の損益:▼80円
23日(N)の損益:+460円


今週の値幅合計:+395円
8月の値幅合計:+435円


建玉枚数:ミニ1枚

今週の合計収支:+38,893円(手数料込み)
8月の合計収支:+42,539円(手数料込み)

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今日の一言:コツコツ負けて、ドカンと取る!

以前の記事でもトレードとゴルフについて書いた。
私自身がゴルフに深く関わっていた時期もあるので、今後もゴルフに関連する記事も書いていこうと思う。
ゴルフに興味がない方はスルーしてください。

トレードをやっていると、「ゴルフと共通点が多いなあ」とよく感じることがある。
それは考え方やメンタルであったり、陥りやすい勘違いだったり、上達するための思考法やゲーム自体の特性など、トレードとゴルフの重なる部分は多い。

例えば、ゴルフは野球のような勝率を争うゲームではなく、トータルのスコアを争うゲームである。
野球の場合は0-1で負けようが、0-10で負けようが同じ1敗。
勝ちの場合もいくら大差で勝とうが1勝でしかない。

一方でゴルフは1ホール毎の勝敗ではなく、18ホールのトータルスコアが重要。
プロの試合であれば4日間72ホールでのトータルスコアで順位が決まる。
野球で言えば、トータルの得失点差で順位が決まるような性質のもの。

従って、ミスショットして感情的になったり、そのミスを取り返そうと林の中から無理してグリーンを狙ったりして、結果大叩きしてしまうと、そのあとに挽回するのが大変なのである。

プレーが終わって冷静になってみると、「何であの時に無謀な賭けをしたんだろう。あのホールをボギーで抑えていれば」といったことになる。

これはトレードに置き換えても同じことで、目の前の1回の負けトレードを感情的になって取り返そうとした結果、一度に大きな損失を出してしまう。1トレード毎の勝ち負けに拘ってしまうことで、ルールにない余計なトレードをしたり、建玉を増やしてさらに損失を拡大させたりと、本来の「トータルで勝つ」ということを忘れてしまう。

つまりゴルフもトレードも、ミスショット(負けトレード)が出ることは当たり前という前提に立って、そのミス(負けトレード)をいかに最小限の損失に抑えるかといった、一定期間の時間軸の中でトータルで勝つための戦略や思考を身につけることが重要と改めて思う次第である。

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今日の一言:トレードもゴルフもトータルで勝つという思考が大事!

引き続き、メンタルについて考えてみる。

前回の記事では恐怖心や負の感情をどうやってコントロールしていくのか。
そのための自分なりの方法(思考)について書いてみた。

要約すると、期待値プラスのルールを作ったら、目の前の利益や損失ではなく、「このルールでやればトータルで利益が出る」ということを完全に腑に落ちるまで頭に刷り込むことで、トレードに対する恐怖心や負の感情を湧きあがらせないという方法(思考)が自分にとって有効だと紹介した。

つまり「トレードは確率のゲーム」だと理解することで、負けトレードを自分の中で許容できるようにすること。
そしてそれは勝率50%のゲームであっても、試行回数が少ないと本来の確率に収束しないので、途中途中で連敗が続くこともあるということを予め理解しておくこと。

それとは別に、恐怖心や負の感情を抑えるメンタルコントロールで、もうひとつ方法(思考)を意識していることがある。
これはルール通りにエントリーすることを躊躇したり、エントリーすること自体が怖くなってしまうような場合に有効に働く。

それは、「リスクを100%受け入れた上でエントリーする」、ということを強く意識すること。

そのための具体的な方法は人それぞれで良いと思うが、勝ったり負けたりしながらもトータルで利益が出るという前提に立った上で、その負けトレードを完全に排除出来ない以上、何らかの方法で、予め負けトレードによる損失をエントリー前に100%完全に受け入れることが必要。

自分の場合で言えば、予め決めている損切り幅の分を「トレードゲームへの参加料(エントリーフィー)」として、エントリー時に支払って参加するということをバーチャルで意識している。

自分のロスカット幅は現在80円なので、頭の中ではエントリー時には既に80円(ミニ1枚なら8000円)を払って、そのマイナスからスタートしてこのゲームに参加するという意識。

つまりプロスペクト理論でいう「参照点(±0)」をロスカット位置に固定しておく。
それによって、それ以上のマイナスはないことになる。

結果として-4000円で終わっても、8000円の参加費を払ってそのゲームに参加したけど4000円が戻ってきたと考える。
逆に4000円プラスで終われば、12,000円戻ってきたと考える。

例えが適切かどうか分からないが、宝くじを3000円買う時は、その3000円は宝くじというゲームへの参加料であって、自分の中では100%そのリスクを受け入れて買っている。
予め3000円のリスクに限定されているので、買う時の恐怖心や外れた時の苦痛はない。
買ったあとはリターンがいくらになるかというワクワク感だけになる。
それと同じような意識をトレードにも置き換える。

まあメンタルコントロールの方法は人それぞれだと思うが、「リスクを100%受け入れた上でエントリーする」ということはメンタル管理の上では有効だと思っている。


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今日の一言:リスクを100%受け入れた上でエントリーする!

前回に続き、メンタルについて考えてみる。

メンタルと言っても何となく抽象的な感じだが、その代表的なものは「欲」や「恐怖心」。
それも人それぞれの性格によって、「欲」のほうが大きい人と、「恐怖心」のほうが大きい人がいるような気がする。

自分は「欲」の強さに負けるよりも「恐怖心」などの負の感情に負けてしまうほうが圧倒的に多い。

負けトレードが続いて資金が減っていったり、何度も逆差しを刈られて損切りが連続すると、エントリーするのが怖くなったり、含み益をすぐに利確して負けを回避したくなったりする。

ではその恐怖心や負の感情をどうやってコントロールしていくのか。
その答えを考え続けた結果、自分なりにいくつかの有効な方法(思考)に辿り着いた。

もちろんそれは人それぞれの性格や資金量、トレード手法やトレード環境も違うので、万人に有効だとは思わないが、参考になる人もいるかもしれないので、ここでそれらの方法を紹介してみたい。

そのひとつの方法は、
「この売買ルール(手法)ならトータルで利益が出る」ということをリアルなデータを基にして徹底的に頭で理解すること。

ここでいうトータルとは最短でも月単位、自分自身の損益計画では4か月を1単位としている。
何故なら、いくら確率的に優位性のある手法でも、大数の法則で言うように、ある一定の試行回数をこなさないと確率が収束しないからだ。

まず前提条件として、日々の売買記録(データ)をつけること。これがなければ対策も立てられない。
そのデータを基にあらゆる組み合わせで検証し、期待値が最大になるような売買ルール(手法)を作る。
※売買ルール(手法)の作成方法については自分なりの考え方を後述する。

その上で、
そのルールより薄利で利確したらトータルで損することをしっかりとデータで認識すること。
そのルールより損切り幅を動かしたらトータルで損することをしっかりとデータで認識すること。

つまり、目の前の利益や損失ではなく、このルールでやればトータルで利益が出ることを完全に腑に落ちるまで頭に刷り込むこと。


そのことが自分の中で完全に腑に落ちていれば、連敗が続いて資金が減っていっても、何度も逆差しを刈られても、トータルで勝つことを確信しているので淡々とトレードが続けられる。
むしろ連敗が続いた後はそろそろ確率的に勝ちが来るだろう、逆に連勝が続いた後はそろそろ確率的に負けが来るだろうと思えるようになる。

このような思考が自分なりに辿り着いたメンタルコントロールのひとつ。
この他にも、もっと簡単で単純な方法(思考)がいくつかあるので、それはまた後日に紹介したいと思う。

いずれにしても、トレード手法も資金管理もすべてはメンタルの上に成り立っているので、トレードで継続して利益を上げるためには、適切なメンタル管理が必須であることは間違いないと思っている。

(売買ルール作成にあたっての補足)
※あくまでも私個人の考えや作成方法なので異論や反論のある方はスルーしてほしい。

売買記録を付けるにあたっては、最低限のデータとして、デイとナイトそれぞれの四本値、NYダウの前日比、寄付値からの高値と安値の値幅、勝率、勝ちトレードの平均利益、負けトレードの平均損失などはあったほうが良い。
データの期間は長いに越したことはないが、最低でも4~6ヶ月程度は欲しい。

売買ルールは「エントリールール」「利確ルール」「損切りルール」の3つに「資金管理」を加えたもの。
特に利確幅と損切り幅は小刻みに幾通りもシュミレーションして最適値を見つける。

逆にエントリー時の「売り」か「買い」のルールは極論すると最初はなくても良い。

例えば、毎日コインの裏表で決めるような感じで「売り」と「買い」を交互にしたらどうなるか、全部「売り」ならどうなるか、全部「買い」ならどうなるか、といったような適当なシュミレーションでも良い。

何故なら、スキャルビングや30分程度の超短期トレードは別にして、寄り引けに近い比較的ホールド時間が長いトレードの勝率は良くても60%程度が良いところだからだ。

それよりも「利確」と「損切り」をどの値に設定したら利益が最大になるか、損失が最小に抑えられるか、またどういった条件の時に「見送り」するかを検証するほうが大事。

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今日の一言:メンタルコントロールはトレード記録をつけるところから!

トレードにおいては、手法や資金管理が大事なのは当然だが、それを継続して実行出来るかどうかは、すべて「メンタル管理」に掛かっている。
実際にその手法がいくら優位性が高いものでも、結局のところ、メンタル管理が出来ていなければ利益を出すことは出来ない。
株で儲けるには、「いかにルール通りにエントリー出来るか」、「いかにルール通りに決済出来るか」、「いかにルール通りに見送れるか」が大事だと言われている。

つまり我々トレーダーは「マーケットを相手に戦っている」と、ついつい勘違いしてしまうが、実際には自分自身の内面(メンタル)との戦い。
以前にこのことを妻に話したところ、「え~、そうなんだ。そうなら逆に考えると相手が自分自身なら、どんな強い相手かわからない他人と戦うよりは楽じゃない。ゴルフでタイガーウッズに勝てと言われても、どう頑張っても無理だけど、戦う相手が自分の内面(メンタル)なら、力量や性格や弱点もわかっている訳だし、それを乗り越えて行けば良いだけじゃないの?」と大変ごもっともな意見。

自分は学生時代から本格的にゴルフに取り組み、一時はプロゴルファーを目指していた時期もある。ゴルフもトレードと同様にメンタルなスポーツだと言われている。
実際に個人プレーの競技であり、その時々の天候や風向き(トレードで言えば相場状況)などを見ながら、すべて自分自身で状況判断する部分も似ている。

そして良い結果を出すために必要なのはやはり「技術+メンタル」。
いくら練習でうまく打てても本番で打てない。左右OBだと平常心で打てず、ミスしてしまうのではないかというプレッシャー。
それを克服するためには普段の練習でボールを数多く打ちながらスイングの検証や改善を繰り返す。
そして毎日の素振りを徹底的に繰り返すことで正しいスイングを体に刷り込む。
そうすることでプレッシャーが掛かった実際の試合の場面でも勝手に体が動くように訓練する。

すると頭の中が真っ白になって足が震えながらもボールを打ったら真っ直ぐに飛んだというような経験を何度もするようになる。

それをずっと続けていると、だんだん恐怖するところで恐怖しなくなる。躊躇していたところで躊躇しなくなる。練習どおりのスイングに体が勝手に動くようになっていく。プロの練習とはそういうものだと師匠や先輩から教わった。
つまり普段からのトレーニングやスイング作りなどの検証作業や事前準備が大事。
試合中にあれこれとスイングのことを考えたり迷ったりしているようではとても戦えないのである。

実際にトレードで負けても命まで取られることはないが、お金は「命」の次に大事なものでもある。
マーケットを生死をかけてたたかう戦場に例えれば、戦闘の最中に、どう攻撃し、どう防御するかを迷っているような兵士が生き残れるとは思えない。

トレードもゴルフや他のスポーツなどと同様に、トレードに関わる時間の90%はトレード結果の検証や手法の見直し、メンタル管理のための学習や対処法など事前準備に時間を使って、残りの10%を実際のトレードに使うくらいの時間配分のイメージでちょうど良いのではないか。

トレードにおけるメンタルについては奥が深いので、またこの先も自分なりの考えも含めて記事にしていきたい。

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今日の一言:スポーツもトレードも「メンタル」と「事前準備」が大事!

先週に続き、今週も「見送り」と「有利指値」を加えた新ルールの検証も兼ねたトレード。

結果は見送り5回のうち、成功3回、失敗2回。
そのうちの失敗1回は痛恨のミス。

このミスは見送り基準としている条件に掛からなかったにも関わらず、見送りしてしまったことで435円もの大利(ミニ1枚で43500円)を逃した。

その他の4回はルール通りの見送りで、見送ったことによるバーチャル収支は3勝1敗の225円(ミニ1枚で+22,500円)だった。

有利指値は1回で40円(ミニ1枚で4000円)の利益貢献。

今週もザラバに大きく上下する「うねり取られ相場」が多く、逆指値に掛かりやすい相場だったが、見送りの新ルールによって3回の逆指値ロスカットでの損失を回避出来た。
うねり取られ相場の対処法を参照。

一方で見送り条件に合致しない見送りで大利を逃したことで、今週の収支はマイナスという結果になった。

このルール通りにエントリー出来なかった理由は、完全にメンタルに影響されたことによるもの。
その前の2回のセッションで見送りした結果、2回とも80円のロスカットが回避出来たため、その流れで見送りしてしまったのだ。

つまり見送り条件に合致したルール通りの見送りではなく、ただ「何となくエントリーするのが怖い」「エントリーしたらまた逆指値で刈られるのではないか」という抽象的で感情的なもの。

人間のメンタルは弱いもので、どんなに検証した期待値プラスのルールであっても、連続で逆指値に刈られたり、連敗が続いたりすると、疑心暗鬼や恐怖心などから合理的な行動が取れなくなってしまう。

逆に言えば、どんなに優位性のある手法や優れた資金管理のルールがあっても、適切なメンタルコントロールが出来なければトレードで利益を上げることは出来ないということ。

今度はトレードにおける考え方の中での「メンタル管理」について記事にしていこうと思う。

取引結果:1勝2敗(見送り5回)


13日(デイ)の損益:見送り
13日(ナイト)の損益:見送り

14日(デイ)の損益:見送り
14日(ナイト)の損益:見送り(※ルール破りの見送りで435円の大利を逃す)

15日(デイ)の損益:見送り
15日(ナイト)の損益:-80円

16日(デイ)の損益:+95円
16日(ナイト)の損益:-80円


建玉枚数:ミニ1枚

8セッションの合計収支:-6,703円(手数料込み)
8月の合計収支:+3,646円(手数料込み)

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今日の一言:手法も資金管理もすべてはメンタルの上に成り立っている

現時点のトレード手法は主に3つのシンプルなルールで運用している。
ルールについては以前の記事参照

そのうちの「エントリー」と「損切りライン」については、自分なりの考えも含めて、いくつか記事を書いたが、今回は3つめの資金管理(主に建玉枚数)についての考え方を書いてみる。

これも今のところ決めているのはシンプルな1本のルールだけ。

トレードで一番重要なことは何かと言われれば、資金が枯渇して退場しないことだと思う。
そのためには、資金管理についても自分なりのルールを作ってそれを守ることが必須となる。

自分が考える資金管理とは「建玉枚数」と「損切りライン」の2点で、この2つは密接に結びついている。

まず建玉枚数については、投資用資金(225先物では証拠金差入金額)に対して決めている。

基本的には原則資金22万円に対してミニ1枚、22万増えるごとにミニ1枚増やしていく。

そして投資資金が440万になった時点でラージ2枚に切り替えて運用する。
本来なら220万円でラージ1枚に切り替えても良いのだが、2枚以上の運用の方が戦略や手法に幅が出るために440万を切り替えの基準と考えている。

22万にした根拠は、今のトレード手法(ルール)で過去6か月間のデータを検証したところ、ミニ1枚の最大ドローダウンが約10万円だった。

現在のSPAN証拠金はミニ1枚で66,000円、SBI証券のHYPER先物コースだと半分の33,000円。
SPAN証拠金は相場状況によって変動するが、リーマンショック時のような相場でも最大で12万円程度(HYPER先物コースなら6万円)までだったらしい。
従って、最大ドローダウン10万円+最大必要証拠金6万円でもまだトレードが続けられる余力が残る。

当初は資金20万でミニ1枚、40万でミニ2枚としていたが、それだと80円の逆指値でも1回の負けトレードで、すぐにその基準を割ってしまうので、22万毎に1枚増やすという基準に引き上げた。

また現在はロスカット80円設定なので、1回の負けトレードでの損失が総資金の4%未満となる。
これは10回連続でロスカットに掛かっても総資金の5割以上が残る計算。
勝率50%の手法であっても瞬間的に10回連続で負けることもあるが、それでも退場せずにトレードを続けられる。
冒頭に「建玉枚数」と「損切りライン」は密接に結びついていると書いた理由はこのこと。

一方で理論上は22万ならミニ5~6枚まで建てられる。もちろんそのほうが資金効率も良い。
ただ、スキャルビングや1トレード30分程度の勝負ならそれでも良いが、ほぼ寄付きから大引けまでの時間軸でのトレードであれば、現在のような資金管理ルールが必要と考えている。


またこの資金管理ルールではスタート資金の多寡はあまり関係ない。
20万でスタートしようが200万でスタートしようが半分になるリスクや退場するリスクは同じ。
そうであれば最小資金で始めるほうが良いし、万が一、資金が枯渇しても、手法やルールを見直して再チャレンジ出来る。

今回の225先物デビューにあたってはスタート資金は40万で始めた。
20万でも良かったが、ミニ1枚よりも2枚のほうが、いろいろと戦略の幅が広がると思ったからだ。

ただもうしばらくの間は、実戦での検証も兼ねて、ミニ1枚の運用とする予定。


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今日の一言:資金管理が何より重要!

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